PENGUJIAN EFEK RAMADHAN PADA HARGA SAHAM PERUSAHAAN INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2017-2018

  • Dessy Novitasari Laras Asih Universitas Wiraraja
  • Arief Hidayatullah Khamainy Universitas Wiraraja
Keywords: Average abnormal return, efek Ramadhan

Abstract

Efek Ramadhan adalah salah satu event study dalam kegiatan pasar modal. Salah satu cara untuk melihat efek Ramadhan dengan menghitung abnormal return. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbedaan average abnormal return (AAR)  sebelum dan sesudah Ramadhan pada tahun 2017-2018. Data yang digunakan yaitu harga saham 15 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi peristiwa. AAR tahun 2017 sebelum Ramadhan tertinggi dimiliki oleh emiten MLBI sedangkan pada tahun 2018 AAR tertinggi adalah emiten MYOR. Adapun AAR sesudah Ramadhan 2017 emiten tertinggi dimiliki MYOR sedangkan pada 2018 emiten tertinggi dimiliki INDF. Terdapat perbedaan efek Ramadhan tahun 2017 sedangkan tahun 2018 tidak terdapat efek Ramadhan  pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

Kata kunci: Average abnormal return, efek Ramadhan

Article Metrics

Abstract view : 15 times
Published
2019-12-16
How to Cite
Laras Asih, D., & Khamainy, A. (2019). PENGUJIAN EFEK RAMADHAN PADA HARGA SAHAM PERUSAHAAN INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2017-2018. Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi), 7(2), 31-37. https://doi.org/10.31102/equilibrium.7.2.2019.31-37